Actions États-Unis

Résultats en date du 2022-12-31

La stratégie actions États-Unis Evovest vise à créer des rendements supérieurs par rapport à un portefeuille passif équipondéré des plus grandes sociétés américaines sur un cycle de marché complet.

La stratégie sous-jacente repose sur l'automatisation et l'amélioration du processus d'investissement fondamental d'un gestionnaire de portefeuille, à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

La stratégie présente un profil de risque moyen grâce à une diversification par conception, avec une volatilité similaire à son indice de référence, en prenant des positions dans plus de 50 titres aux États-Unis.

Sommaire

Evovest Indice
Rendement annualisé 15.3% 8.8%
Alpha 6.4% NA
Volatilité annualisée 22.0% 21.3%
Rendement / risque 0.69 0.41
Perte maximale cumulée -27.6% -26.6%
Erreur de réplication 7.5% NA
Beta 0.97 1.00
Evovest Indice
Trimestre à ce jour 5.7% 9.6%
Année à ce jour -6.5% -17.5%
12 derniers mois -6.5% -17.5%
3 dernières années annualisé 12.6% 5.8%

Rendements mensuels

année janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc ACJ
2019 5.4% 1.0% 0.6% -3.3% 8.9% 1.9% -1.0% -0.3% 1.9% 3.8% 1.8% 22.1%
2020 -1.0% -10.1% -18.7% 12.6% 5.7% 8.6% 4.4% 5.2% -4.1% -1.3% 17.1% 5.1% 19.7%
2021 -0.2% 6.3% 2.1% 7.0% 0.5% -0.8% 0.1% 3.7% -3.3% 8.8% -4.0% 5.4% 27.7%
2022 -6.6% -0.7% 6.8% -6.6% 0.4% -6.2% 9.9% 2.1% -9.5% 3.6% 7.3% -5.0% -6.5%